Autoregression: φ₁ steuert Trägheit (Lag 1), φ₂ den Einfluss von Lag 2.
Moving Average: θ₁ = Nachwirkung des letzten Schocks, θ₂ = des vorletzten.
Normalverteiltes Rauschen (Box-Muller). Innovation ε des ARMA-Prozesses.
Macht aus dem stationären ARMA-Rest einen Random Walk. Der ADF sollte H₀ dann NICHT mehr ablehnen.
Gleicher Seed = reproduzierbare Zeitreihe.